Uśrednianie w dół forex trading

Dlaczego średnia strategia handlu walutami traci pieniądze. Dlaczego strategia przeciętnej wymiany handlowej traci pieniądze? Anecdotally i empirycznie widzieliśmy, że wielu nowych handlowców forex nie jest w stanie zarobić dzięki złym technikom zarządzania pieniędzmi Wiele spekulantów pochodzi z innych rynków , a ich techniczna i podstawowa umiejętność analizy są dość dobreJeszcze najczęstszym powodem niepowodzenia jest jeden prosty punkt złe zarządzanie pieniędzmi Najbardziej udane firmy handlowe nie muszą mieć krawędzi analitycznej Wiele nierentownych przedsiębiorców ma doskonałe umiejętności analityczne i prognozowania, od analizy do żywej działalności handlowej jest często czynnikiem ograniczającym. Czym jest zarządzanie dobrymi finansami? Niech twoje zyski będą działać i ograniczać straty. Niezliczona liczba książek handlowych doradza handlowcom, aby dokładnie to robiły. Teoretycznie, to proste ćwiczenie sprawia, że ​​cele zysków są większe niż maksymalne straty w stratach W praktyce widzimy wyraźne dowody na to, że większość przedsiębiorców wykonuje małą pracę te strategie w działaniu. Zarządzanie zimnymi twardymi faktami na temat handlu forex. Korzystanie z danych dotyczących realizacji transakcji w FXCM można zbadać ogólne tendencje w wielu podmiotach handlowych forex. Nasze dane są całkowicie anonimowe i nie możemy zidentyfikować żadnego indywidualnego handlowca. przydatne do spojrzenia na wspólne tematy w szerokim zakresie forex handlowców Szybkie spojrzenie na histogram powyżej mówi nam kilka różnych ważnych faktów na temat tendencji w zyskach i stratach handlowych Jednym z najbardziej widocznych faktów o codziennych zmianach PL jest to, że ogólna dystrybucja jest skłania się ku znacznej utracie To znaczy, że istnieje duża liczba dni, w których handlowcy odnotowują wyjątkowo duże straty w porównaniu z takimi dużymi zyskami Maksymalne średnie zysk jednostkowy wynosi około 130 pipsów, a najgorsza jednostajna strata wynosiła 180 spadek w punktach. Taki fakt osłabia, że ​​firmy handlowe faktycznie osiągnęły zysk z imponującego 54 procent wszystkich dni handlowych w naszym trzyletnim okresie próbnym Pomimo generowania zysków przez większość dni, przeciętny przedsiębiorca stracił pieniądze ze względu na znaczne straty w poszczególnych dniach handlu. Co oznacza sukces i nieudana strategia handlowa. Jesteśmy w stanie klasyfikować handlowców do wielu różnych grup, ale warto połączyć dwie proste przykłady udanych i nieudanych strategii handlowych w ostatnich warunkach rynkowych Wykorzystując dwie bardzo proste strategie możemy zidentyfikować niektóre z pułapek na rynkach forex dzisiaj. Pierwszy przedsiębiorca często szczyci się, że jest opłacalny w prawie 60 procent wszystkich rzadko rzucających stratami Niestety , jego styl pozostawia go narażonym na nadmierne straty, gdy przynajmniej się tego spodziewa W rzeczywistości, jego maks. utrata pojedynczego handlu w ponad czterokrotnym maksymalnym zysku ujawnia jasne wady w jego technik zarządzania pieniędzmi Zważywszy, że jego średni zwycięzca generuje 90 pipsów zysków, że straty z 1620 punktów pomniejszają jego wygrane z 18 udanych transakcji. Drugi przedsiębiorca jest znacznie mniej zaniepokojony spójnością h jest zwrotem niż jego zyski i straty na koniec każdego miesiąca handlowego Chociaż większość jego transakcji rzeczywiście generuje straty, jego przeciętna wygrana jest znacznie większa niż jego przeciętny przegrany W rzeczywistości, ten najlepszy zwycięzca wygenerował ponad dwa razy więcej niż to, co stracił w swoim najgorszy handel Ten styl wyraźnie nie jest dla słabego serca, który przedsiębiorca wie, że straci więcej, niż wygra, i musi zachować najbardziej zyskowne zawody otwarte przez maksymalny okres czasu, aby wygenerować zyski. historia. W naszych przykładach dostrzegliśmy kluczowe wady w prostych strategiach handlowych, które pomagają zrozumieć, dlaczego wielu handlowców forex nie zajmie się szczegółami na temat tych konkretnych strategii w kolejnych artykułach, ale celem części 1 jest naprawdę podkreślić, że zarządzanie pieniędzmi techniki mogą naprawdę różnicę między zyskownymi i nieopłacalnymi strategiami handlowymi. Strategia handlu zasięgiem RSI jest w rzeczywistości wynikiem o wyższym prawdopodobieństwie niż system średniej ruchomości. mes jest zbyt jasny, że wymaga dużo ostrzejszego zarządzania pieniędzmi, ponieważ kilka nadmiernych strat może całkowicie zniweczyć zyski Ruchome średnie strategie są naturalnie wysokim ryzykiem nagradzanego stylu handlowego i będzie miało tendencję do lepszych wyników w wielu strategiach handlowych w dłuższej perspektywie, termin Oczywiście nie oznacza to, że strategia jest bez wad, na przykład pokazuje, że nie było opłacalne cztery lata, zanim silnie przekroczyłyby w 2008 roku. Zrozumiałe byłoby, że oba te strategie mogą skorzystać z precyzyjnego zarządzania pieniędzmi, a my wyda następne kilka artykułów przedstawiających wiele dobrych poprawek dotyczących typowych błędów dla przedsiębiorców. Ale nasz pierwszy przykład powinien być wystarczająco jasny, że zarządzanie finansami w zakresie dźwięku jest kluczowym elementem skutecznego handlu walutowego. Napisane przez Davida Rodrgueza, Quantitative Analyst for. To skontaktuj się z autorem tego raportu , e-mail. DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe. Korzystanie z zaawansowanej techniki handlowej s na Betfair. Are you new here Upewnij się, że Subskrybuj do Sports Trading Life for more BEZPŁATNE porady, systemy i porady dotyczące Betfair, jeśli to nastąpi. Wejdziesz na handel i ceny porusza się przeciwko tobie Czy zdecydujesz się na straty lub czy jesteś bardziej agresywny i odwrócić tę potencjalną stratę do wygranej. Podobieństwa pomiędzy handlem sportem a rynkami finansowymi są dosyć niesamowite, ale to zaskakujące, że wiele osób nie ma na to wpływu Jest kilka strategii, które można wykorzystać w Betfair, które są bardzo podobne do tych używanych na rynku Forex przez cały czas i były używane od dziesięcioleci Jedna z nich jest często nazywana uśrednieniem lub uśrednieniem. Co to jest piekło? Umieraj średnią. W warunkach handlu forex zwykle chodziło o kupowanie po niskiej cenie, a następnie obejrzenie cena obniża się i kupuje więcej, ponieważ oczywiście spodziewasz się, że cena wzrośnie, ale po prostu nie będziesz zbyt pewna, kiedy to nastąpi Uśrednianie w dół może sprawić, że twoja przerwa się zbliża do ciebie, więc jeśli rynek robi m ove w Twoim kierunku w końcu możesz wtedy wyjść i nie tracić ani nawet być bardziej agresywnym i zarobić jeszcze więcej zysków, niż początkowo przewidywałeś. Przykładem czasu, w którym będę używać uśredniania może być podczas dwustronnego zdarzenia, np. mecz mógłbym postawić gracza 2 0 z 50 i skierować je wyżej w 3 5 lub powyżej zysku, ponieważ spodziewam się, że będą wynosić wyższe podczas meczu. Jednak odtwarzacz startuje na dobry początek, a następnie zawody jako niskie jak 1 50 Możesz wyjść na stratę w tym momencie lub być agresywnym i dodać do swojej pozycji Można położyć je ponownie, aby uzyskać więcej i przeciętnie wynosić leżące szanse Więc można je położyć ponownie 1 50 z 100 50 odpowiedzialności, co oznacza teraz przeniosłeś średnie stawki lay na tym odtwarzaczu do 1 75. Więc teraz skutecznie przeniosłeś przerwę, nawet punkt do 75 i jeśli gracz robi się z powrotem do tego punktu, możesz wyjść na to, że nie ma strat, znacznie lepiej, a następnie mając nadzieję, że trafią jeszcze raz na 2 0, aby zerwać nawet e możliwość pozbycia się jakiejś odpowiedzialności, gdyby cena ta spadła o 1 75, a następnie pozostała część transakcji. Oczywiście, jeśli ten gracz prowadzi grę dobrze i rozpocznie handel niższymi, wtedy ryzykujesz utratę dużo więcej wtedy, gdybyś właśnie wyciął straty wcześniej na Tak więc tego typu strategia na pewno nie jest dla początkujących. Znam jednego z handlowców, który kładzie remis na początku meczu piłki nożnej Używa średnio na tym rynku, a więc faktycznie ADDS jego pozycja w meczu trwa Więc na przykład będzie on leżał 10 4 2, potem 20 3 2, 30 2 8, 40 2 20 i wyjdź, jeśli nie ma żadnych goli w momencie, w którym kursy trafiły na 1 75. To jest coś na pewno nie chciałbym spróbować próbować w domu, ale ma dobry sukces z nim, więc chyba nie mogę tak naprawdę potknąć To dobry przykład, średniej w dół, gdy kupuje niższe i niższe, ponieważ spodziewa się tych kursów w handlu wyższym w niektórych kiedy cel zostaje ostatecznie trafiony. Czy jest mądry czy szalony Tylko czas pokaże, że gue ss. Uwaga: To nie jest jego dokładna strategia, ale jest luźno oparta na tym, co zrobi. Czy ta strategia jest naprawdę dobrym pomysłem. Pytanie to jest czymś, co należy poruszyć w nowym artykule. Wielu przedsiębiorców często powie, że nigdy nie powinno się dodać do tracąc pozycję i mogą mieć rację Jednak chciałbym twierdzić, że jeśli masz już zaplanowane maksymalną kwotę, którą możesz stracić na konkretnym handlu, na pewno nie ma znaczenia, jeśli dodasz do swojej pozycji. Strategia Uśredniania w dół jest czymś które dyskutowano przez wiele lat w kręgach handlu walutami Niektórzy przedsiębiorcy przysięgają na to, podczas gdy inni nie są zbyt narażeni na ryzyko. Nic dziwnego, jeśli wielu czytelników skorzystało z tej dokładnej strategii, nie zdając sobie sprawy z tego, Robiąc to sam przez długi czas, zanim zdałem sobie sprawę, że to była technika głównego nurtu. Robiąc wszelkiego rodzaju handel, jeśli znasz dokładną kwotę, którą ryzykujesz i masz plan na to, powinieneś być w porządku na dłuższą metę Jeśli wybierasz się t o eksperymentuj ze średnią w dół, a następnie zrób to z niskimi stawkami, ponieważ te zobowiązania mogą szybko się przyspieszyć. Powinieneś też przeczytać ten artykuł. Kupowanie zapasów, gdy cena przechodzi w dół. Duże błędy. Strategia uśredniania w dół wymaga inwestowania dodatkowych kwot w formie finansowej instrumentu lub składnika aktywów, jeśli znacząco spadek ceny po dokonaniu pierwotnej inwestycji To prawda, że ​​działanie to obniża średni koszt instrumentu lub składnika aktywów, ale czy doprowadzi do dużych zwrotów, czy też do większego udziału w utratę inwestycji Przeczytaj na temat tego. Zdajemy sobie sprawę z radykalnej różnicy zdań wśród inwestorów i podmiotów gospodarczych na temat rentowności uśrednionej strategii. Opłacalność strategii postrzegana jest średnio jako opłacalne podejście do przeciwstawiających się gromadzeniu się bogactw, postrzeganie go jako przepisu na klęskę żywiołową Strategia jest często sprzyjana inwestorom, którzy mają długotrwały horyzont inwestycyjny i kontrowersyjne podejście do inwestycji Innym podejściem odnosi się do stylu inwestowanie, które jest przeciwne lub sprzeczne z dominującą tendencją inwestycyjną Dowiedz się, jak inwestorzy zyskują na stracie rynku w przypadku kupowania krwi na ulicach. Na przykład załóżmy, że inwestor długoterminowy posiada widżet Widget Co w jego portfelu i uważa, że ​​perspektywy dla Widget Co jest pozytywne Inwestor ten może być skłonny postrzegać gwałtowny spadek zapasów jako szansę kupna, a prawdopodobnie także jest zdania, że ​​inni są zbyt pesymistycznie nastawieni do długoterminowych perspektyw Widget Co. Inwestorzy ci usprawiedliwiają to, że spotykają się z okazją, oglądając zapasy, które spadły w cenie, ponieważ są dostępne z dyskontem do jej wewnętrznej lub fundamentalnej wartości. Jeśli podobało Ci się 50, to powinieneś kochać to na 40 jest mantra często cytowana przez tych inwestorów Aby dowiedzieć się więcej o zaletach tej strategii, przeczytaj Pułapki o wartości Pułapki na poszukiwaniach. Na drugiej stronie monety są inwestorzy i handlowcy, którzy zazwyczaj mają krótsze horyzonty inwestycyjne i postrzegają jako tock spadek jako zwiastun rzeczy, które przyjdą Inwestorzy mogą również sprzyjać obrotowi dominującemu trendowi, a nie przeciwko nim Mogą postrzegać kupno na spadek akcji tak, jakby próbował złapać spadający nóż Niby inwestorzy i handlowcy są bardziej skłonni do polegania na wskaźnikach technicznych, takich jak dynamika cen, uzasadniających ich działania inwestycyjne. Korzystając z przykładu Widget Co, przedsiębiorca krótkoterminowy, który początkowo kupił akcje na poziomie 50, może mieć stop loss w tym handlu na poziomie 45 If na giełdzie poniżej 45 lat przedsiębiorca sprzeda pozycję w Widget Co i krystalizuje stratę Krótkoterminowe podmioty gospodarcze generalnie nie wierzą w uśrednianie ich pozycji, ponieważ postrzegają to jako rzucając dobre pieniądze po złym. Zalety uśredniania Down. The główną zaletą uśredniania jest fakt, że inwestor może obniżyć średni koszt akwizycji w znacznym stopniu Zakładając, że akcje się obracają, to zapewnia niższy punkt zerwania dla pozycji zapasów i highe r zyski w dolarach niż miałoby miejsce w przypadku, gdy pozycja nie została uśredniona. W poprzednim przykładzie Widget Co, osiągając średni wzrost w wyniku zakupu dodatkowych 100 udziałów w 40 na 100 udziałów w wieku 50, inwestor przynosi punkt zwrotny lub średnią cenę pozycji do 45.100 akcji x 45-50 - 500.100 akcji x 45-40 500. Jeśli spółka Widget Co zajmuje się akcjami na 49 w ciągu sześciu miesięcy, inwestor ma obecnie potencjalny zysk wynoszący 800, mimo że fakt, że akcje wciąż są niższe od początkowej ceny wejścia 50.100 akcji x 49-50 - 100.100 akcji x 49-40 900. Jeśli spółka Widget nadal będzie rosła i osiągnie 55, potencjalne zyski wyniosłyby 2.000. inwestor skutecznie podwoił pozycję Widget Co.100 akcji x 55-50 500.100 akcji x 55-40 1500. 500 1500 2000. Mając inwestora nie uśredniono, gdy spadek akcji spadł do 40, potencjalny zysk na pozycji, gdy akcje jest w wieku 55 lat wyniesie tylko 500. Wady Ave gwałtowny spadek. Zwiększenie lub podwojenie w górę działa dobrze, gdy czas ostatecznie zareaguje, ponieważ ma wpływ na powiększenie, ale jeśli czas nadal spadnie, straty są również powiększane W takich przypadkach inwestor może rue decyzja raczej niż średnia niż wycofanie się z tej pozycji lub nieudaczenie jej do początkowego gospodarstwa. Inwestorzy muszą w związku z tym uważać, aby prawidłowo ocenić profil ryzyka uśrednionego zapasu. Chociaż to nie jest łatwe osiągnięcie w najlepszym momencie, staje się jeszcze bardziej trudne zadanie na rynkach opanowanych przez niedźwiedzie, takie jak w 2008 r., kiedy gospodarstwa domowe Fannie Mae, Freddie Mac, AIG i Lehman Brothers straciły większość swojej kapitalizacji rynkowej w ciągu kilku miesięcy Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Fannie Mae, Freddie Mac And The Kryzys kredytowy z 2008 roku. Inną wadą uśredniania w dół jest to, że może to doprowadzić do wyższego niż pożądane wagi akcji lub sektora w portfelu inwestycyjnym. Na przykład rozważmy przypadek inwestorów który miał 25 punktów procentowych amerykańskich zasobów bankowych w portfelu na początku 2008 r. Jeśli inwestor uśrednił swoje akcje bankowe po tym jak stagnacja większości banków nastąpiła w tym roku, tak że te zasoby wyniosły 35 z całkowitych inwestycji portfel, udział ten może wykazywać wyższy stopień narażenia na akcje bankowe niż to pożądane W każdym razie, to z pewnością stawia inwestora na znacznie większe ryzyko Dowiedz się więcej, przeczytaj Przewodnik do Portfolio Construction. Practical Applications. Some z najbardziej świata sprytni inwestorzy, w tym Warren Buffett, z powodzeniem wykorzystywali uśrednioną strategię na przestrzeni lat Podczas gdy kieszenie przeciętnego inwestora nie są tak głębokie, jak Buffett, średnia szansa może być nadal opłacalną strategią, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Uśrednianie powinno odbywać się na zasadzie selektywnej dla konkretnych zasobów, a nie jako strategia "catch-all" dla każdego stada w portfelu. Ta strategia jest najlepiej ograniczona do wysokiej jakości stoc ks, gdzie ryzyko bankructwa korporacyjnego jest niskie Błękitne chipy, które spełniają surowe kryteria - obejmują długoterminową historię, silną pozycję konkurencyjną, bardzo niski lub żaden dług, stabilną działalność, stałe przepływy pieniężne i zarządzanie dźwiękiem - mogą być odpowiednimi kandydatami do uśrednianie. Pomniejszenie pozycji, podstawy firmy powinny być dokładnie ocenione. Inwestor powinien ustalić, czy znaczny spadek zapasów jest tylko zjawiskiem przejściowym lub objawem pogłębiającego się złego samopoczucia. Minimalnie muszą być czynniki, które muszą być oceniana jest pozycja konkurencyjna firmy, długoterminowe perspektywy zarobkowe, stabilność biznesowa i struktura kapitałowa. Strategia ta może być szczególnie dostosowana do czasów, gdy na rynkach znajduje się nadmierna liczba strachu i paniki, ponieważ likwidacja paniki może spowodować, jakościowe zapasy stały się dostępne w atrakcyjnych cenach Na przykład, niektóre z największych zasobów technologicznych sprzedawały się na poziomie podstawy okazyjnej w lecie 2002 r., A amerykańskie i międzynarodowe akcje bankowe zostały sprzedane w drugiej połowie 2008 r. Kluczem jest oczywiście ostrożny rozstrzygnięcie w kwestii zbierania zapasów najlepiej przygotowanych do przetrwania wstrząsów. Dolna linia. Zapłata średnia to skuteczna inwestycja strategia na rzecz zapasów, funduszy inwestycyjnych i funduszy objętych wymianą na giełdach Należy jednak starannie przestrzegać przy podejmowaniu decyzji o tym, które pozycje są średnio spowolnione. Strategia jest najbardziej ograniczona do niebieskich żetonów, które spełniają surowe kryteria wyboru, takie jak długoterminowy zapis, solidny przepływ środków pieniężnych. Martartyczny strategia Jak to wykorzystać. Jeśli byłeś zaangażowany w handel forex na dowolnym etapie, masz szanse słyszałeś o Martingale Ale co to jest i jak to działa W tym poście porozmawiam o strategia, jej mocne strony, ryzyko i jak najlepiej wykorzystać w realnym świecie. Nauka systemu forexop. To jest kilka powodów, dla których ta strategia jest atrakcyjna dla przedsiębiorców w handlu walutami. Przede wszystkim może, pod pewnymi warunkami dają przewidywalne rezultaty pod względem zysków To nie jest pewny zakład, ale to tak blisko, jak można uzyskać. Po drugie nie polega na zdolności do przewidywania bezwzględnego kierunku rynku Jest to przydatne ze względu na dynamiczny i lotny charakter obcej wymiany daje lepszy zwrot, tym bardziej, że jesteś w dobrym stanie. Ale może nadal działać, gdy twoje umiejętności zdobywania handlu nie są lepsze niż szanse. I po trzecie, waluty mają tendencję do wymiany handlowej w przedziałach w długich okresach, więc powtarzane są takie same poziomy Podobnie jak w handlu sieciowym, które zachowanie pasuje do tej strategii. Martingale to strategia uśredniania kosztów To robi to poprzez podwojenie ekspozycji na utratę transakcji To skutkuje obniżeniem średniej ceny wejścia. Niektóre ważne wiedzieć o Martingale jest to, że nie rośnie Twój szanse na wygraną Twój długoterminowy oczekiwany powrót jest nadal taki sam To rządzi twój sukces w zdobywaniu zwycięskich transakcji i prawidłowym rynku Możesz uciec od tego. Co strategia robi to opóźnia straty odpowiednie warunki, straty mogą zostać opóźnione przez tyle, że wydaje się pewną rzeczą. Jak to działa. W skrócie Martingale to strategia uśredniania kosztów To robi to poprzez podwojenie ekspozycji na utratę transakcji To skutkuje obniżeniem średniej ceny wejścia Chodzi o to, że po prostu podwojesz wielkość swojej transakcji, aż w końcu los zrzuci Cię z jednego zwycięskiego handlu. W tym momencie, dzięki efektowi podwojenia, możesz wyjść z zyskiem. Prosta gra o przegranej wygodzie. Ten prosty przykład pokazuje ten podstawowy pomysł Wyobraź sobie grę handlową z 50 50 szansą na wygranie wygranych wierszy. Jedyny przykład na zakłady. Umieszczam handel z 1 stawką Każde zwycięstwo utrzymuję stawkę tak samo na 1 Jeśli przegrywam, podwoję moje stawki stawki za każdym razem, gdy gracze nazywają to podwojenie. Jeśli kursy są uczciwe, ostatecznie wynik będzie na mojej korzyść I od podwojenia stawki za każdym razem, kiedy to nastąpi wygrana odzyskuje wszystkie poprzednie straty plus oryginał Jest to efekt podwójnego efektu Zwycięskie zakłady zawsze przynoszą zyski To prawda z powodu faktu, że 2 n 2 n -1 1 Oznacza to, że zwycięski handel wygrywa z kolejnymi stratami. Jeśli jesteś zainteresowany eksperymentowaniem z systemem zabawek, to jest moje proste gra w bilanse gier. Podstawowy system obrotu. W prawdziwym handlu nie ma ścisłych wyników binarnych. Handel może się zamknąć z pewnym zyskiem lub stratą. Ale to nie zmienia podstawowej strategii. Wystarczy zdefiniować stały ruch ceny bazowej, zysk i stop lossy. Poniższa sprawa pokazuje to w akcji I've set mój zająć zysku i zatrzymać straty na 20 pips. Table 2 Uśredniono obniżenie poziomu wejścia handlowego w spadku market. I rozpocząć od zakupu, aby otworzyć kolejność 1 lot na 1 3500 Stawka ta porusza się przeciwko mnie do 1 3480 dając straty 20 pipsów Osiąga mój wirtualny stop loss. It sa wirtualny stop loss, ponieważ nie miałoby sensu zamykania handlu i otwarcia nowego na dwa razy większy rozmiar mój istniejący otwarty na każdej nodze a nie dodano nowego handlu, aby podwoić pełny kurs. Pełny kurs dla każdego, kto korzysta z systemu Martingale lub planuje budowę własnej strategii handlowej od podstaw Jest to napisane z perspektywy przedsiębiorcy i wyjaśnienie przez przykład Nasze strategie są wykorzystywane przez niektóre z dostawcy sygnałów najwyższej i handlarze. Więc przy 1 3480 podwajam mój rozmiar handlu, dodając 1 więcej. Daje mi to średnią stopę wejścia do 1 3490 Moje straty są takie same, ale teraz potrzebuję tylko 10 pipsów, aby złamać nawet niż 20 pipsów, jak poprzednio. Za uśrednianie w dół oznacza podwojenie wielkości handlu, ale również zmniejszenie względnej kwoty wymaganej do ponownego sprzężenia strat. wartość jak średnia z więcej transakcji Ta stała wartość staje się coraz bliżej stop loss To znaczy, że można złapać spadający rynek bardzo szybko i re-coup straty nawet wtedy, gdy jest tylko mały retracement Standard Martingale będzie zawsze odzyskać w byłym zdecydowanie jedna stopa, niezależnie od tego, jak daleko rynek poruszył się w stosunku do pozycji patrz rysunek 1. W handlu 5 moja średnia stopa wejścia wynosi teraz 1 3439 Kiedy kurs wzrośnie w górę do 1 3439, osiąga mój punkt zwrotny może zamknąć system handlu po stawce jest na lub powyżej, które łamie się równomiernie Moje pierwsze cztery transakcje blisko z utratą Ale to jest dokładnie pokryte z zysku na ostatnim handlu w kolejności. W finalnym PL transakcji zamkniętych wygląda jak this. Table 3 Straty z poprzednich transakcji są zrównoważone przez ostateczny zwycięski handel. Martingale Zawsze pracuje. W czystym systemie Martingale żadna sekwencja transakcji nigdy nie traci Jeśli cena wzrasta przeciwko tobie, po prostu podwojesz wielkość handlu. taki system nie może istnieć w realnym świecie, ponieważ oznacza to, że ma nieograniczoną podaż pieniądza i nieograniczoną ilość czasu Żaden z nich nie jest osiągalny. W prawdziwym systemie handlu należy ustalić limit wypłaty całego systemu Raz przechodzisz limit wypłaty, sekwencja handlowa jest zamknięta z utratą Cykl zaczyna się ponownie. Kiedy ograniczasz zdolność wypłaty, odchodzisz od teoretycznego systemu Martingale iw ten sposób wykorzystujesz przybliżenie, które zawsze będzie miało błąd. Podwójne znaki Prawdopodobieństwo strat. Właśniej, im większy limit wypłaty, tym niższe prawdopodobieństwo utraty, ale im większa ta strata będzie To dylemat Taleba. Więcej transakcji, co jest bardziej prawdopodobne, że te ekstremalne kursy przyjdą a Martwe drastyczne straty wyczerpują Cię. W Martingale ekspozycja handlowa na utratę sekwencji wzrasta wykładniczo Oznacza to, że w kolejności N przegrywających zawodów, ekspozycja na ryzyko wzrasta jak 2 N -1 Więc jeśli zmuszony jesteś wycofać się przedwcześnie , straty mogą być naprawdę katastrofalne. Z drugiej strony, zysk z tytułu wygranych transakcji tylko wzrasta liniowo. Jest proporcjonalny do połowy zysku przypadającego na handel pomnożony przez całkowitą liczbę transakcji. Zawody zawsze tworzą zysk ta strategia Więc jeśli wybiorą zwycięzców 50 czasu nie lepiej niż szansa całkowity oczekiwany powrót z wygranych transakcji byłoby. Where N jest liczba transakcji, a B jest kwota skorzystała na każdym trade. But twój duży off off handlu ustawi to z powrotem na zero Na przykład, jeśli limit wynosi 10 podwójnych nóg, największy handel to 1024 Ty tylko straciłeś tę kwotę, jeśli miałeś 11 przegranych z rzędu Prawdopodobieństwo to wynosi 1 2 11 To oznacza, co 2048 zawodów, możesz spodziewać się stracenia raz. Więc po 2048 transakcjach. Twoje oczekiwane wygrane wynoszą 1 2 x 2 11 x 1 1024. Oczekujesz, że jedna strata to -1024.Zysk netto wynosi 0.So twoje kursy zawsze pozostają 50 50 w ramach praktycznego systemu To zakłada, że ​​twój handel zbieranie nie jest lepsze niż szanse. Twoja premia za ryzyko równa się równemu wartości 1 1 Ale w tej strategii Twoje straty przybędą do jednego wielkiego hitu Może to wydawać się znacznie gorsze niż jest, zwłaszcza, jeśli jesteś nieszczęśliwy i zdarzy się na początku. Martingale może poprawić swoje szanse na wygranie tego po prostu odkłada straty Zobacz tabela 4.Tabela 4 Twoje kursy wygraną nie poprawiły się przez Martingale Twój powrót netto jest wciąż zero. Osoby, które uważają, że są naśladowcami trendów często wierzą, że lepiej używać odwrotu Martingale Anty-Martingale lub odwrotnie Martingale próbuje dokładnie odwrotnego do tego, co opisano powyżej Ogólnie są to tendencje następujące strategie, które podwojają się na wygranych i szybciej redukują straty. Z dala od popularnych walut. Najlepsze możliwości dla strategii w moim doświadczeniu pochodzą z handlu na odległość dzięki utrzymywaniu małych rozmiarów handlowych w stosunku do kapitału, który wykorzystuje bardzo niski poziom dźwigni W ten sposób masz więcej możliwości, aby wytrzymać wyższe mnożniki handlu, które występują przy wycofywaniu. Najbardziej skutecznym zastosowaniem Martingale w moim doświadczeniu jest zysk enhancer. There są dziesiątki innych poglądów jednak niektórzy sugerują, że użycie Martingale w połączeniu z pozytywnych transakcji carry to, co oznacza handel par o dużej różnicy procentowej differentia ls Na przykład przy użyciu strategii długodystansowych transakcji na AUD JPY. Pomysł polega na tym, że pozytywne kredyty w rollover gromadzą się ze względu na duże otwarte wolumeny handlowe. Nigdy nie używałem tego podejścia wcześniej Ponieważ ryzyka są to pary walutowe z możliwością przenoszenia często postępuj zgodnie z silnymi trendami Często widać strome fazy korygujące, ponieważ pozycje przenoszenia są odwzorowaniem odwzorowania pozycji. Może się to zdarzyć gwałtownie Na przykład jeśli wystąpią nieoczekiwane zmiany w cyklu stopy procentowej lub jeśli nastąpi nagła zmiana apetytu na ryzyko, w którym to przypadku fundusze mają tendencję do odejść od wysokiej rentowności waluty bardzo szybko przeczytać więcej o handlu carry. Getting złapał niewłaściwą stronę jednego z tych poprawek jest po prostu zbyt duże ryzyko moim zdaniem Na dłuższą metę Martingale cierpi na rynkach trendów Zobacz wykres powrót otwiera się w nowych window. It również warto pamiętać, wiele podmiotów brokerów przedmiotem interesu do znacznego rozprzestrzeniania, które sprawia, że ​​wszystkie, ale najwyżej yielding carry niekorzystnych handlu Niektóre reta Brokerzy il nie wierzą w pozytywne wycofania w ogóle To jest konsekwencja bycia na końcu łańcucha żywnościowego. Niskie rentowności oznaczają, że twoje wielkości handlowe muszą być duże, proporcjonalnie do twojego kapitału, aby przenosić zainteresowanie, aby mieć jakikolwiek wpływ na wynik Powiedziałem powyżej, jest to zbyt ryzykowne w przypadku Martingale. Strategia lepiej dostosowana do tendencji jest odwrotna. Martingale jako rozszerzenie zysku. Jak wspomniałem wcześniej, nie zasugerowałem używania Martingale jako głównej strategii handlowej. , musisz mieć duży limit wypłaty w stosunku do Twoich rozmiarów handlowych Jeśli zaczniesz handlować sporym kawałkiem kapitału, ryzykujesz, że złamiesz się na jednym z downswings. Najbardziej efektywne użycie Martingale w moim doświadczeniu jest jako zysk wzmacniacz I ve zastosował strategię, którą zamierzam opisać poniżej w ciągu 3 lat ramy czasowe z dobrymi wynikami To zostało zrobione przez handel ciekłymi częściami dużego portfela Przez ograniczenie wypłaty na 4 bezpłatnych środków pieniężnych i stopniowo rosnące i t, udało mi się uzyskać wiarygodny 0 4-0 6 całkowity zwrot miesięcznie. Najmniejsze ryzykowne okazje handlowe to pary handlujące w wąskich zakresach. Na przykład osiągnęłem dobre wyniki przy użyciu EUR GBP i EUR CHF podczas etapów konsolidacji płaskiej W przypadku polityki interwencyjnej EUR CHF prawdopodobnie okaże się, że pary kupują w bardzo ograniczonym przedziale czasu na razie Podobnie jak w przypadku EUR GBP ma tendencję do długoterminowych okresów, w których strategia się rozwija. Martingale może przetrwać trendy, ale tylko tam, gdzie jest wystarczający zwrot dlaczego musisz uważać na złamania znaczących nowych trendów uważać zwłaszcza wokół kluczowych poziomów oporności na wsparcie. Tradycyjne pary, które mają silne zachowanie tendencyjne, takie jak krzyże jena lub waluty towarowe mogą być bardzo ryzykowne. Możesz pobrać cały system obrotu zgodnie z opisem tutaj lub sprawdź mój arkusz kalkulacyjny Excel. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy okres obejmujący okres 3 miesięcy, w którym jest 9 zwrotów. Przykładowa strategia martingale forexop. My moduł handlu programem, Ch był skutecznie robota Martingale EA został stworzony z tego podstawowego design. Calculate Your Drawdown Limit. Na dobre miejsce na początek to decydować o maksymalnych otwartych partiach, które możesz ponownie ryzykować Na tej podstawie można wypracować inne parametry Aby utrzymać proste rzeczy , Będę używać uprawnień 2.Maksymalne partie ustawiają liczbę stopni zatrzymania, które mogą być przekazywane przed zamknięciem pozycji Innymi słowy, to jest liczba razy strategia podwoi się Więc na przykład, jeśli maksymalna suma trzymanie jest 256 partii, co pozwoli na podwojenie 8 razy lub 8 nóg Związki są w większości. max 2 Legs. Jeśli zamkniesz całą pozycję na n poziomie zatrzymania, twoja maksymalna strata będzie równa. There s to stop distance w pipsach, w których podwojesz pozycję Więc z 256 partiami mikro lotami i stop loss of 40 pipsów, zamykanie na ósmym poziomie zatrzymania przyniesie maksymalną stratę 10 200 pipsów Zamykanie na 9 poziomie zatrzymania spowodowałoby utratę 20,440 pips. Tip Wypracuj średnią liczbę transakcji, z którymi możesz sobie radzić przed stratą użyj formuły 2 Legs 1 W przykładzie tutaj jest to tylko 2 9 lub 512 transakcji Więc po 512 transakcjach oczekujesz ciąg 9 przegranych, a nawet kursów. kalkulator ilości w skoroszycie programu Excel, aby wypróbować różne rozmiary handlowe i ustawienia. Najlepszym sposobem radzenia sobie z wypłatą jest użycie systemu zapadkowego. Aby zyskać zyski, należy stopniowo zwiększać partie i limit wypłaty. Na przykład zobacz poniższą tabelę. Tabela 5 Odblokowanie limitu wypłaty w miarę uzyskiwania zysków. Ta zapadka jest automatycznie obsługiwana w arkuszu kalkulacyjnym. Wystarczy ustawić limit odchylenia jako procent zrealizowanego kapitału. Warning Ponieważ handel Martingale jest z natury ryzykowny dla twojego kapitału, ryzyko nie powinno być t nigdy nie przekraczaj 5 swojego funduszu na koncie Zobacz sekcję dotyczącą zarządzania pieniędzmi w sekcji forexop, aby uzyskać więcej informacji. Określanie informacji o wejściu. System wymaga jeszcze uruchomienia jakiejś kolejności kupna lub sprzedaży Każdy skuteczny sygnał sprzedaży kupna może być lepsza, tym lepiej strategia będzie działać. W przykładach tutaj używam prostej średniej ruchomej Kiedy kurs porusza się o pewną odległość powyżej średniej ruchomej, składam zlecenie sprzedaży Kiedy porusza się pod ruchem średnia linia, ja składam kupno Ten system jest zasadniczo handel fałszywymi break-outs, znany również jako blaknięcie. W moim systemie używam 15 punktów średniej ruchomej MA jako mojego sygnału wejściowego Długość średniej ruchomej wybierzesz będzie się różnić na określonej ramce czasowej obrotu i ogólnych warunkach rynkowych. Jest to bardzo prosty i łatwy w użyciu system wyzwalania Istnieją bardziej wyrafinowane metody, które można wypróbować Przykładowo przy użyciu kanału Bollinger, innych średnic ruchomych lub dowolnego wskaźnika technicznego. moving average line as an entry indicator forexop. Strong breakout moves can cause the system to reach the maximum loss level So trading near to key support resistance areas, in volatility squeezes, and before data release s should be minimized as far as possible. For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook. Set the Take Profit and Stop Loss. The next two points to think about are. When to double-down this is your virtual stop loss. When to close your take profit level. When to double-down this is a key parameter in the system The virtual stop loss means you assume at that point the trade has gone against you It s a loser So you double your lots. Choose too small a value and you ll be opening too many trades Too big a value and it impedes the whole strategy. The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you re trading and the volatility Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations. When to close Trades in Martingale should only be closed when the entire system is in profit That is, when the net profit on the open trades is at least positive As with grid trading with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently. A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup. There are a couple of reasons for this. A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially So a smaller value can still be effective. Using a smaller take profit doesn t alter your risk reward Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio. The table below shows my results from 10 runs of the trading system Each run can execute up to 200 simulated trades I started with a balance of 1,000 and drawdown limit 100 of that amount The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P L changes. Pros and Cons of Martingale. It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don t need to be able to predict the market direction. Why Avoid It. Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits Martingale doesn t increase your odds of winning It just delays losses for a long time if you re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable. Want to stay up to date. Just add your email address below and get updates to your inbox.5 Steps to Become a Successful Trader While Holding Down a 9 to 5 Job Becoming a successful independent trader is something many people aspire to You can be your own boss.3 Yen Trades that Make Money This post looks at three real and proven strategies that you can use to trade Japanese yen Yen has. Five questions to ask when choosing a trading strategy When you start trading, one of the things you ll want to decide on is what kind of strategy you. Is Your Broker Eating Your Lunch Reducing broker fees can be one of the most effective ways to improve your trading profits This post. Divergence Trades MACD, RSI Reversals This post looks at the strategy of divergence trading which uses oscillators such as MACD and RSI to. Intermarket Analysis Examples in Forex, Commodities Trading on divergences and convergences between related markets can produce profitable trades with very. Creating a Simple Profitable Hedging Strategy When traders talk about hedging, what they often mean is that they want to limit losses but still keep. How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size Example, EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can recover my 200 pips drawdown My estimate is that retracement will be of only 10 or 20 pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation Thank you. I m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were you will have to do a manual calculation Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 instead of 2 from the start that will recover in 20 of your stop distance But you can t change that multiple once you have open positions, the other calculations won t work Hope that helps. Great article please I had like to kno w what are your trading numbers while using the martingale strategy. The system I was using would make low single digit returns Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk. I ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2018.My goal is to achieve a 20-25 on the first bet If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then. Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20 On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side Chances to bankruptcy are also higher This is true That s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20 Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section. Thank you for sharing this wonderful article So you are talking about Dollar Cost Averaging system above But I guess the maximum drawndown is not correct Is the drawdown of the last trade or the whole cycle. The limit is for the whole cycle The TP is not a take profit in the regular sense It s the point which the system doubles down so the trades above it remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing. Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120.Giving an effective total of 20480 pips 2048 dollar amount if using micro account which is where formula below comes from. Max lots x 2 x Stop Loss x Lot size 256 x 2 x 40 x 0 1.I guess there is a typo In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades 1 original trade 8 legs. Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market mo ves you take just a portion of the overall req trade, and you continue only if the market goes in the right direction What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA. I ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard 2 So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1 5 X or 1 2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the market moves in the right direction That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers namely it s increasing exposure as the market moves against you not the other way around Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don t understand what you mean by. The best w ay to deal with drawdown is to use a ratchet system So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when if profits are made So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits so it will take more risk I use this as a way of locking in profits so that the system is able to play with money that it makes so to speak In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps because of the doubling down I would have to check the simulation in detail but it would seem that it s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot Thank you Currently I m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade. You are welcome To choose currencies I would firstly check the fundamentals For example you wouldn t want to risk trading currencies where there s an expectation of widely diverging monetary policy This was is the case with EURUSD EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons EURCHF can t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above I ve also used a ranging indicator as this can help identify the most product ive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k. Balance is relative to your lot sizing If you can find a broker that will do fractional sizing. El Dec 1, 2018 at 3 36 pm. Thanks for the wonderful explanation I suspect my fund manager uses martingale Can you tell by the looks of it. Could t tell a great deal from this image as it doesn t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USD EUR. How it performed during 2018.I ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.I didn t run it on EUR USD but yes I see it s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve great article and website I have a great affinity with many of the trading strategies described here I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I ve taken 100 of my captial out Martingale can work if you tame it The link is here. I d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together I ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas. I ll pin the link here for anyone who s interested in working on an EA for this system. Hey FXGuy, I d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you re still looking to team up. I ll check this post regularly, if see you or anyone else interested have responded, will leave my contact details. Great post, Steve. Hi Steve, Thanks for your y ou try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it s a proprietary trading advisor, though it doesn t work on Metatrader I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website It works well within the parameters above ie as a skimmer, but not when over-leveraged The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail. Under normal conditions, the market works like a spring The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call stages By stages , I mean a 10 pip difference upwards 1 stage or downwards -1 stage from the set price. For example, if a price is at 1 1840 on a set of currency, and the price moves to 1 1 850, I define this as 1 stage If it becomes 1 1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips rise by 4 stages or fall by 4 stages , and then place a counter-trend order with a set-profit stop loss of 1 stage in the opposite direction If I gambled right, I earn If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order If I don t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage In this case, the price has already gone up or down by 5 stages 50 pips , so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time with even more increased chances I will win the nex t stage by taking my first loss my second loss, and doubling that If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends falls by at least a stage or two on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare. I have been using thi s strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it Any thoughts. Should You Average Down In Trading. Should you average down in a trade or investment A big question that many people have They play place a trade, then it starts moving against them They then start thinking whether they should average down for long trades, or averaging up for short trades. After all, if you average down, your average price for the shares lets say goes down If the average price goes down, then all you need is a smaller bounce back up and you can get to break even or to profit Sounds seductively amazing. Only problem is the more you average down, the more of your portfolio and equity in your account is at risk Any further market moves against you have a much bigger impact because you have increased your position size Also if the market has moved against your initial position, what makes you so sure that now after you have loaded up on a bigger position that the market wi ll move in your favor You need to ask the right trading questions After all the market doesn t care how big, or small of a position you have Well, most of the time the market doesn t care how big of a position you have, but with hedge funds running multi billion dollar positions, sometimes the market does care, but that is for another article. If you do plan to average down and put on a bigger size than what your risk parameters state, then you should at least have the order flow and liquidity on your side. Typically trader psychology and money management techniques teach that you should not average down And for most people this is sound advice as they do not want to blow up their accounts They want to keep your account near it s initial value so that when they learn the trading game, they can place the good trades with their full account equity and a not a depleted capital base. There are however a few, or many exceptions to the never average down rule. If you have a trading strategy wher e you clearly define that you will use a scaling in type entry strategy, then averaging down or up is perfectly normal This is assuming you have clearly positioned size to reflect this trading strategy. If you have clearly defined what your position size will be at the various entry points, and what your total position size can be for the trade, then you can take no more risk than the other traders who are getting all in at once with one trade. Let us say that you determined on April 26, 2017 that the Euro may experience a drop But you do not know the exact timing of the move, nor what price the Euro will top out at Thus you do not want to get your full position size in all at one price You don t know if the top will occur all in one day So you decide to prepare a scale in type of short strategy where you start selling EUR USD every 100 pips You start building up a short position at 1 4700, and start adding every 100 pips to your short You get in one-third of your position at 1 4700, ano ther one third at 1 4800, with the final one third position at 1 4900 Lets say you have a stop loss for all the positions at 1 5050.Let us say that you have an account size of 100,000 and choose a maximum of 3 standard contracts as your full position size So you sell 1 standard contract at 1 4700, followed by one more short contract at 1 4800, followed by the last short contract at 1 4900 You have achieved your full position size of three standard contract, but you have scaled into the short position In other words you have averaged up. In the above chart, I have shown the potential scale in strategy you could of used in the Euro. If you had a 100,000 account and traded 3 standard contracts you would of. Shorted 1 standard contract at 1 4700.Shorted 1 standard contract at 1 4800.Shorted final 1 standard contract at 1 4900.Stop loss at 1 5050 lets say. Total risk for the trade if all three standard lots got stopped out at 1 5050 would be a 7,500 dollar loss. Now contrast this with the other type of trader who just likes to get in the full position all at once Lets say the same trader made the decision on April 25 that the Euro should go down They choose not to use a scale in strategy They should to just short 3 standard lots all at the 1 4700 price They too risk 7,500 so their stop loss would be at 1 4950 In this particular market scenario the stop loss almost got hit. Now in the end both types of traders still made money, but the scale in trader made more money because they got in some of their short positions at higher prices, while the all at once trader shorted the full position size at the 1 4700 level. There isn t anything wrong with either the scale in or all at once approach Both of those entry techniques can benefit from having better market timing. Don t let anyone tell you that averaging down for long trades or averaging up for short trades is a bad strategy It can be completely viable if you have positioned size for the scaling in of the positions and still contr ol your risk The people telling you that you should not practice averaging down probably have very little knowledge about scaling in and position sizing. Should You Average Down In Trading 5 0 out of 5 based on 5 ratings November 13, 2017 Grkfx.